E-mail
Facebook
Google+
Twitter
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012
29. Pochodne instrumenty finansowe
| w tysiącach złotych | 31 grudnia 2012 |
31 grudnia 2011 (dane przekształcone) |
1 stycznia 2011 (dane przekształcone) |
|---|---|---|---|
| Aktywa finansowe | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | |||
| - Futures (emisja CO2) | - | - | 580 |
| - Swap procentowy (IRS) | - | 12.098 | 18.828 |
| Razem | - | 12.098 | 19.408 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | |||
| - Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) | 45 | - | 1.472 |
| - Futures (emisja CO2) | - | 8.304 | 35 |
| - Forwardy i spoty walutowe | 73.452 | 16.175 | 13.181 |
| - Terminowe transakcje stopy procentowej (FRA) | - | - | 655 |
| - Swap procentowy (IRS) | 11.318 | 11.640 | 10.259 |
| - Swap walutowy | 36.519 | 1.083 | 24.360 |
| Razem | 121.334 | 37.202 | 49.962 |
| Razem aktywa finansowe | 121.334 | 49.300 | 69.370 |
| Zobowiązania finansowe | |||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | |||
| - Futures (emisja CO2) | 1.293 | - | 463 |
| - Swap procentowy (IRS) | 87.032 | 127.364 | 79.644 |
| Razem | 88.325 | 127.364 | 80.107 |
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | |||
| - Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) | 337 | - | 3.517 |
| - Futures (emisja CO2) | 2.494 | 15.607 | - |
| - Forwardy i spoty walutowe | 9.161 | 51.889 | 24.709 |
| - Terminowe transakcje stopy procentowej (FRA) | - | - | 340 |
| - Swap procentowy (IRS) | 60.975 | 44.770 | 148.253 |
| - Swap walutowy | 18.033 | 28.148 | 22.881 |
| Razem | 91.000 | 140.414 | 199.700 |
| Razem zobowiązania finansowe | 179.325 | 267.778 | 279.807 |
Charakterystyka pochodnych instrumentów finansowych została zaprezentowana w Nocie 7.23 Dodatkowych informacji i objaśnień. Cele oraz zasady zarządzania ryzykiem finansowym opisano w Nocie 33 Dodatkowych informacji i objaśnień.
Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku została przedstawiona w Nocie 33.2.1 Dodatkowych informacji i objaśnień.
Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku została przedstawiona w Nocie 33.3.1 Dodatkowych informacji i objaśnień.
Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku została przedstawiona w Nocie 33.4.1 Dodatkowych informacji i objaśnień.
Analiza wymagalności pochodnych instrumentów finansowych na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku została przedstawiona w Nocie 33.5 Dodatkowych informacji i objaśnień.
Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe aktywów finansowych (pochodne instrumenty finansowe) na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku została przedstawiona w Nocie 33.6 Dodatkowych informacji i objaśnień.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część
